#드로다운 관리

2017년 7월 금융 논문: 드로다운 경보, 청산 전략, 옵션 헤징의 고전

2017년 7월 arXiv 금융 연구 81편에서 골라 5개 테마로 정리했습니다. 전략이 무너진 것인지 운이 나쁜 것인지 알려 주는 드로다운 확률 규칙, 하락장에서 시간을 끌면 손해인 청산 이론, 위기에서 헤징 오차를 크게 줄인 국면 전환 옵션 모형, 거래비용이 만드는 유동성 프리미엄까지.